UNIVERSITÀ di UDINE

Corso di Laurea in Matematica

Programma del corso di

Ricerca Operativa

a.a. 2000-01

docenti: Franca Rinaldi e Paolo Serafini

Finalità: I due moduli completano gli argomenti del precedente corso di ottimizzazione e offrono una panoramica di tematiche modellistiche sia di tipo teorico (teoria delle decisioni, programmazione a molti obiettivi) che pratico (scheduling, routing, ecc). Inoltre nel secondo modulo si affrontano tipiche tecniche stocastiche di ricerca operativa per affrontare problemi di code d'attesa e di decisione a multiperiodo. Alla fine lo studente dovrebbe essere in grado di individuare il modello matematico più idoneo a rappresentare un problema reale e a fornire possibili soluzioni.

MODULO I

(F. Rinaldi)

PROGRAMMAZIONE DINAMICA (8 ore):

Principio di ottimalità. Algoritmi di P.D.. Problemi di knapsack. Problemi combinatorici.

ALGORITMI EURISTICI (10) :

Ricerca locale. Metodi greedy. Disaggregazione. Tabu search. Simulated annealing. Algoritmi genetici..

ROUTING (12)

Problemi di Arc routing. Problemi di Node routing. Routing di veicoli con capacità.

SCHEDULING (12)

Pert. Problemi ad una macchina. Macchine parallele. Problemi Shop-scheduling.

OTTIMIZZAZIONE A MOLTI OBIETTIVI (6)

Pareto ottimalità. Strutture di ordine. Funzione di utilità. Programmazione a molti attributi. Programmazione a molti obiettivi. Tecniche di scalarizzazione. Tecniche interattive.

MODULO II

(P. Serafini)

TEORIA DELLE DECISIONI (16)

Criteri in caso di incertezza. Criteri in caso di rischio. Valore atteso dell'informazione. Utilizzazione di informazione aggiuntiva tramite il teorema di Bayes. Alberi di decisione. Valutazione della funzione di utilità tramite lotterie. Valutazione soggettiva delle probabilità tramite lotterie. Programmazione lineare stocastica.

TEORIA DELLE CODE D'ATTESA (16)

Catene di Markov a stati finiti. Processi Markoviani a stati finiti. Processi nascita-morte. Processi di Poisson. Code M/M. Catene di Markov "embedded". Code M/G/1, M/D/1 e M/Er/1. Formula di Pollaczek-Khinchin.

PROCESSI MARKOVIANI DI DECISIONE (16)

Formulazione del processo ad orizzonte finito. Valutazione delle politiche e calcolo della politica ottima. Formulazione ad orizzonte infinito con fattore di sconto e con guadagno medio. Risoluzione con la programmazione dinamica e con la programmazione lineare.

Modalità d'esame

È prevista una prova orale per ognuno dei moduli.

Per ulteriori informazioni sulla ricerca operativa e sull'ottimizzazione si consulti il sito dell'INFORMS (Institute for Operations Research and Management Science) oppure quello del CIRO (Centro Interuniversitario in Ricerca Operativa)